SV-M模型

作品数：9被引量：22H指数：3
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我国CPI增长率与其波动性的关系探讨——基于GARCH类和SV类模型的比较被引量：3
《商业经济研究》2015年第11期48-50,共3页李雪涛 
CPI与CPI波动的相互影响关系,对政府运用货币政策来控制高通胀水平有重要的现实意义。本文通过计算我国1987-2013年CPI月度环比增长率,利用GARCH类、随机波动(SV)类模型估计了CPI环比增长率的波动并考察其与CPI环比增长率之间的关系。...
关键词：CPI 波动性 SV-M模型 脉冲响应分析 
我国经济短期波动对长期增长影响的实证分析——基于SV-M模型视角
《重庆科技学院学报（社会科学版）》2013年第5期71-74,共4页杨丽媛 
短期波动对长期增长的效应如何具有重要的政策含义。用SV-M模型对我国短期波动对长期增长的效应进行实证分析,使用1978-2012年我国季度GDP环比增长速度时序数据,对比两种时间序列分析方法GARCH和SV模型,并分时期研究短期波动对长期增长...
关键词：短期波动 长期增长 SV-M模型 
基于SV-M模型的股票市场风险溢价与波动关系研究被引量：2
《管理评论》2011年第6期54-60,67,共8页王鹏 
国家自然科学基金项目(71071131);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826);西南财经大学"211工程"三期青年教师成长项目(211QN10110)
资产收益的风险溢价是金融经济学研究的基本问题。在深入考察现有的两种收益与波动关系模型(GARCH-M和SV-M)差异的基础上,以新兴股票市场中的上证综指和成熟股票市场中的标准普尔500指数为例,运用更具理论优势的SV-M模型,实证考察了两...
关键词：SV-M模型 股票市场 风险溢价 波动 
中国股票市场的收益与波动关系被引量：12
《系统管理学报》2010年第2期183-190,共8页游宗君 王鹏 石建昌 
国家自然科学基金资助项目(70771097);西南财经大学"211工程"三期建设资助项目
在考察现有的2种收益与波动关系模型(GARCH-M和SV-M)差异的基础上,运用更具理论优势的SV-M模型,研究了实行涨跌幅限制制度前后中国股市收益与波动关系的不同状况,并结合波动反馈效应理论,探讨了中国股市预期收益与波动之间的跨期关系。...
关键词：收益 波动 SV-M模型 波动反馈效应 涨跌幅限制 
基于SV-M模型的全球股市交易指数波动与收益率的多分辨分析被引量：1
《运筹与管理》2010年第2期129-133,共5页秦伟良 颜华实 
全国统计科研计划重点资助项目:2008LZ022
为了有效揭示收益率与波动的关系,本文采用极大重叠离散小波变换,将收益率分解在不同的交易周期上,建立各自的SV-M模型,考察各周期收益率与波动的关系及其他参数随交易周期的变化情况。实证表明,全球各大股票交易市场的收益率,收益率与...
关键词：SV—M MCMC 小波变换 
SV-N与SV-M模型测量股市波动性的应用
《区域金融研究》2009年第5期55-57,共3页陆庆松 杨辉耀 
与传统的GARCH类模型一样,SV模型(随机波动模型)是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型,该模型在国外得到广泛的应用。实证研究表明:利用SV模型的两个子类,即基于正态分布下的SV模型(SV-N)和均值SV模型(SV-M)来测量我国沪深股市波动...
关键词：SV模型 SV—N模型 SV—M模型 
基于多分辨分析上证SV-M模型的实证
《统计与决策》2009年第9期136-137,共2页秦伟良 达庆利 颜华实 门可佩 
全国统计科研计划重点项目(2008LZ022)
为了有效揭示上证不同交易周期收益率与波动的关系,文章采用极大重叠离散小波变换,将收益率分解在不同的交易周期上,建立各自SV-M模型,考察各周期收益率与波动的关系及其他参数随交易周期的变化情况。实证表明,不同交易周期,收益率与波...
关键词：SV—M MCMC 小波变换 
股市预期收益率与波动关系的研究被引量：5
《管理科学学报》2005年第5期76-81,共6页黄大海 郑丕谔 
国家自然科学基金资助项目(79670064)
利用SV_m模型对Koopman等的研究结论进行了验证,对SV_m模型进行了扩展,提出了一种能捕捉非对称效应的A-SV_m模型,并用该模型和SV_m模型对预期收益率与波动的关系进行了实证研究.研究结果与Koopman等人的结论不同,表明预期收益率与波动...
关键词：股市 预期收益率 波动 风险 SV-M模型 
SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法被引量：1
《数理统计与管理》2003年第z1期314-317,共4页于红香 刘小茂 
本文对随机波动均值内模型(SV-M)应用极值理论(EVT)的方法估计了金融回报的风险价值(VaR)和期望短缺(ES).用SV-M建模异方差金融回报时间序列,刻画了其波动聚类.用蒙特卡罗极大似然方法(MCL)来估计其参数.我们用基于一般帕累托分布(GPD)...
关键词：期望短缺(ES) 随机波动均值内模型(SV-M) 异方差 蒙特卡罗极大似然方法(MCL) 极值理论(EVT) 风险价值(VaR) 一般帕累托分布(GPD) 
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