杨辉耀

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我国电费类诉讼案例分析
《能源技术经济》2010年第6期44-50,共7页黄怡 杨辉耀 官瑞云 
一直以来,用户欠交电费是电网企业经营管理工作中的一道难题,因电费引发的诉讼占供用电业务诉讼的44.82%。整理分析了近年来国家电网公司系统因电费引发诉讼的案件情况,从拖欠电费、电价调整、供用电合同条款分歧、违约用电等分析了电...
关键词：电网企业 诉讼 电费 违约用电 
SV-N与SV-M模型测量股市波动性的应用
《区域金融研究》2009年第5期55-57,共3页陆庆松 杨辉耀 
与传统的GARCH类模型一样,SV模型(随机波动模型)是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型,该模型在国外得到广泛的应用。实证研究表明:利用SV模型的两个子类,即基于正态分布下的SV模型(SV-N)和均值SV模型(SV-M)来测量我国沪深股市波动...
关键词：SV模型 SV—N模型 SV—M模型 
资本资产定价理论的线性赋范空间模型
《四川兵工学报》2008年第3期121-123,共3页苏志鹏 杨辉耀 
资本资产定价的本质是研究证券的收益、风险和它的财务指标之间的内在联系.通过建立数学模型,将这三者之问的内在联系看成是收益率空间、风险载荷空间和财务指标空间这3个线性赋范空间上的线性算子。并给出了这3个线性算子的相应矩阵的...
关键词：资本资产定价理论 线性赋范空间 线性算子 
基于风格分析的基金业绩评价被引量：1
《广州大学学报（自然科学版）》2005年第3期230-233,共4页苏志鹏 杨辉耀 
风格分析是基金业绩评价的重要组成部分.通过提出一个新的风格分类方法和改进原有的基金业绩评价模型,研究了国内20个基金的风格和业绩之间的关系.研究结果表明:小市值类基金的业绩最好,投资小市值成长类股票是最优的投资策略.
关键词：业绩评价 基金 风格 评价模型 分类方法 组成部分 研究结果 投资策略 股票 
市场化条件下的利率决定问题被引量：4
《广州大学学报（社会科学版）》2005年第3期73-77,共5页陈学华 杨辉耀 李纲 
利率市场化后国内商业银行面临着利率自主定价的问题,面对激烈的市场竞争,如何建立起自己的存贷款定价系统,已是商业银行发展战略中迫在眉睫的任务。文章就利率市场化条件下的利率决定因素及定价模式进行了初步探讨。
关键词：市场化 商业银行 利率 
基于股票与债券的避险策略被引量：2
《数量经济技术经济研究》2005年第3期136-141,共6页苏志鹏 杨辉耀 万细仔 
本文主要讨论了基于股票与债券的避险策略。对于任意给定的一只股 票,根据金融工程学的基本原理,我们在一定条件下能求解出一个零息票债券,并 用上述的股票和零息票债券构建一个避险组合去规避风险。此避险组合能够很好地 规避股票与债...
关键词：避险组合 随机波动风险 零息票债券 VASICEK模型 
基金折价与基金未来收益波动性的动态关系研究被引量：1
《商业研究》2004年第19期18-20,共3页陆庆松 杨辉耀 黄向阳 
封闭式基金折价是近几年来国内金融界研究的热点问题。研究封闭式基金折价与基金未来收益之间的动态关系 ,并用GARCH ( 1 ,1 )模型分析基金折价与基金未来收益波动性之间的关系。实证分析表明 :基金折价变化与基金未来收益变化正相关 ;
关键词：封闭式基金 折价 GARCH(1 1)模型 
VaR RAROC与投资组合问题探讨被引量：3
《商业研究》2004年第6期100-103,共4页陈学华 杨辉耀 唐珂 
以VaR为风险度量工具、以RAROC作为目标函数的投资决策模型。利用资产回报分布的偏度和峰度 ,对VaR进行调整 ,使它可以应用于非正态分布时的资产组合风险价值估计 ,而不增加计算的复杂性 ;同时又对RARAOC作了修正 ,使之克服了RAROC的缺...
关键词：VAR RAROC 投资组合 风险度量工具 目标函数 投资决策模型 业绩评估 
构建商业银行信贷风险分类预警模型被引量：2
《广州大学学报（社会科学版）》2004年第5期53-57,共5页杨辉耀 陈学华 
广州市科委项目((JB02)2000-R-011-01)。
针对我国各类银行全面实行贷款风险五级分类管理,文章提出了一种信贷风险分类预警的方法。该方法首先应用聚类方法对指标进行筛选,然后以熵权法构建贷款风险综合指数,最后采用模糊神经网络实现对信贷风险的分类预警。该方法在综合考虑...
关键词：信贷风险 预警 模糊神经网络 
基于条件风险价值的投资组合优化模型被引量：8
《西南交通大学学报》2004年第4期511-515,共5页黄向阳 陈学华 杨辉耀 
采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投资组合的有效前沿和投资权重,并与用...
关键词：MV VAR CVAR 有效前沿 投资组合 优化模型 条件风险价值 风险度量 
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