构建商业银行信贷风险分类预警模型  

A research on how to construct classification method for commercial bank loans risk early warning

作　　者：杨辉耀[1] 陈学华[1] 

机构地区：[1]广州大学数量经济学研究所,广东广州510405

出　　处：《广州大学学报（社会科学版）》2004年第5期53-57,共5页Journal of Guangzhou University:Social Science Edition

基　　金：广州市科委项目((JB02)2000-R-011-01)。

摘　　要：针对我国各类银行全面实行贷款风险五级分类管理,文章提出了一种信贷风险分类预警的方法。该方法首先应用聚类方法对指标进行筛选,然后以熵权法构建贷款风险综合指数,最后采用模糊神经网络实现对信贷风险的分类预警。该方法在综合考虑财务与非财务因素对信贷风险产生影响的同时,还可以通过对风险指标的敏感性分析来把握主要风险来源,为风险的防范工作提供重要的依据。In this paper we establish a commercial bank loans risk nonlinear early-warning model with neural networks theory and fuzzy theory. The model can be applied to commercial bank loans risk early-warning and latter scout. So that more scientific credit decision-makings can be made by commercial banks.

关 键 词：信贷风险 预警 模糊神经网络 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]