陆庆松

作品数：3被引量：1H指数：1
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供职机构：肇庆学院数学与信息科学学院更多>>
发文主题：封闭式基金SV模型SV-M模型波动性GARCH(1,1)模型更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《区域金融研究》《商业研究》《肇庆学院学报》更多>>
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SV-N与SV-M模型测量股市波动性的应用
《区域金融研究》2009年第5期55-57,共3页陆庆松 杨辉耀 
与传统的GARCH类模型一样,SV模型(随机波动模型)是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型,该模型在国外得到广泛的应用。实证研究表明:利用SV模型的两个子类,即基于正态分布下的SV模型(SV-N)和均值SV模型(SV-M)来测量我国沪深股市波动...
关键词：SV模型 SV—N模型 SV—M模型 
基于不同市场指数条件下的基金业绩评价分析
《肇庆学院学报》2006年第3期30-33,共4页陆庆松 
基金业绩评价是近年来研究的热点,基于深成综合指数和上证综合指数两个不同的市场指数条件对我国12只封闭式基金的业绩进行评价。实证研究发现:风险调整后的基金业绩评价体系适合不同的市场指数,进一步证实了市场的有效性假说,同时还发...
关键词：基金业绩 封闭式基金 时机选择能力 条件信息 
基金折价与基金未来收益波动性的动态关系研究被引量：1
《商业研究》2004年第19期18-20,共3页陆庆松 杨辉耀 黄向阳 
封闭式基金折价是近几年来国内金融界研究的热点问题。研究封闭式基金折价与基金未来收益之间的动态关系 ,并用GARCH ( 1 ,1 )模型分析基金折价与基金未来收益波动性之间的关系。实证分析表明 :基金折价变化与基金未来收益变化正相关 ;
关键词：封闭式基金 折价 GARCH(1 1)模型 
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