多维带跳倒向随机微分方程比较定理  

The Comparison Theorem for Multidimensional BSDEs with Jumps

作　　者：朱学红[1] 

机构地区：[1]南京航空航天大学,南京210016

出　　处：《数学学报（中文版）》2013年第5期777-786,共10页Acta Mathematica Sinica：Chinese Series

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11101209)

摘　　要：研究了高维及矩阵值带跳倒向随机微分方程解的比较定理问题.利用倒向随机生存性质的相关理论,将比较定理转化为一个特定闭凸集上的生存性质问题,并得到了比较定理成立的一个充分必要条件.We study the comparison theorem for multidimensional backward stochastic differential equations（BSDEs in short） with jumps and for matrix-valued BSDEs with jumps.Applying the backward stochastic viability property（BSVP in short） with jumps,we transform the comparison theorem to a viability problem in a closed convex set and obtain a necessary and sufficient condition under which the comparison theorem holds true.

关 键 词：生存性质 倒向随机微分方程 比较定理 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]