带多阈值的两类索赔风险模型中的期望折现罚函数  

The Expected Discounted Penalty Function for a Risk Model with Two Classes of Claims under Multiple Thresholds

作　　者：江五元[1] 杨招军[2] 

机构地区：[1]湖南理工学院数学学院,岳阳414006 [2]湖南大学金融与统计学学院,长沙410079

出　　处：《应用数学学报》2013年第5期821-830,共10页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金项目(71171078;71371068);教育部博士点基金项目(20100161110022);中国博士后科学基金项目(2012M521514);湖南省博士后科研资助专项计划项目(2012RS4030);湖南省教育厅青年项目(13B034);湖南省高校科技创新团队资助;岳阳市科技计划项目资助

摘　　要：本文考虑了带多阈值两类索赔到达风险模型,在假定两类索赔到达过程均为phase-type分布时,建立了期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.并通过拉普拉斯变换讨论了方程的解.In this paper, we consider two independent classes of risk models under multiple thresholds in which both of the two inter-claim times have phase-type distributions. We ob- tain the integro-differential equations with boundary conditions for the expected discounted penalty function. Last, we discuss the solutions through Laplace transforms.

关 键 词：两类风险过程 GERBER-SHIU函数 多层阈值 Phase—type分布 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]