债权转股权的风险度量研究  

作　　者：杨春鹏[1] 周子康[2] 

机构地区：[1]青岛大学金融学院,山东青岛266071 [2]中国科学院金融避险对策研究组,北京100080

出　　处：《管理现代化》2000年第6期26-28,33,共4页Modernization of Management

摘　　要：本文利用度量金融市场风险的VaR指标研究了债权转换股权的市场风险 ,在一定假设条件下 ,我们给出了金融资产管理公司所面临市场风险的量化分析。

关 键 词：债转股 风险度量 市场风险 金融资产管理公司 

分 类 号：F275.1[经济管理—企业管理] F832.4[经济管理—国民经济]