小波包与混沌和神经网络相结合的人民币汇率预测研究  

作　　者：殷光伟[1,2] 高丽峰[1] 付岱山[1] 万志华[1] 

机构地区：[1]沈阳工业大学经济学院 [2]沈阳工业大学金融市场和风险管理研究所

出　　处：《商场现代化》2013年第24期195-196,共2页

基　　金：辽宁省教育厅人文社会科学研究项目(W2010312)

摘　　要：为了更精确地预测人民币汇率,基于小波包与混沌和神经网络相结合提出一个三阶段时间序列预测方法。首先对汇率序列进行小波包分解,并对分解后所得到的各子序列作混沌分析与判定;然后,基于混沌理论与神经网络相结合分别构建各子序列的混沌-神经网络预测模型;最后,将各个序列的预测结果进行重构,得到最终预测结果。实证结果表明,该方法具有较高的预测精度,可以为人民币汇率提供更加准确的预测。

关 键 词：时间序列 汇率预测 小波包 混沌 神经网络 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.6