多维正态分布的数值计算  

The Numerical Computation of Multivariate Normal Probabilities

作　　者：岳晓鹏[1] 李慧慧[1] 

机构地区：[1]西安电子科技大学理学院数学系,西安710071

出　　处：《西安文理学院学报（自然科学版）》2013年第4期29-32,共4页Journal of Xi’an University(Natural Science Edition)

基　　金：青年科学基金资助项目(11201360)

摘　　要：为了克服多维正态分布积分计算量过大的问题,引入多维正态分布积分的一种降维的变换形式,对变换后的积分运用蒙特卡洛以及拟蒙特卡洛算法进行计算求值.在此基础上,提出一种改进的方法,并做了相应的数值试验.The computation of a multivariate normal probability is very difficult. This article describes a series of substitutions which reduce dimensions by transforming the m - variate integral into one over the （ m - 1 ） - dimensional hypercube. Monte Carlo and quasi - Monte Carlo methods are introduced to solve the problem. Then, an improved algorithm is presented and corresponding numerical experiments are conducted.

关 键 词：多维正态分布 降维 蒙特卡洛 拟蒙特卡洛 

分 类 号：O242.2[理学—计算数学]