模糊投资组合问题的容差分析  

Tolerances Analysis of Fuzzy Portfolio Selection

作　　者：姜也寒 邵全[2] 

机构地区：[1]中国人民大学财政金融学院,北京100872 [2]北京建筑大学经济与管理工程学院,北京100044

出　　处：《数学的实践与认识》2013年第20期76-81,共6页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：北京建筑大学科研基金(100802606)

摘　　要：投资者在投资决策中,对预期收益率的期望和投资在不同资产的比例要求存在一定的模糊性,建立模糊投资组合模型,对约束不要求严格满足,引入弹性参数(容差),给出容差的计算方法,以及当容差在一定范围内变化,通过灵敏度分析,得到变化后的最优策略.最后通过算例验证该方法的实用性.In an investment decision,the investor＇s requirement about expected return and the proportion of each asset may be fuzzy.In this article,a fuzzy portfolio model is proposed,in which constraints are not satisfied rigorously.We introduce the elasticity parameter（the tolerance） and a method for calculating the tolerance,and an approach to the optimized strategy after the tolerance changes in a certain range.Last,we give an example to verify the practicability of both the method and the approach.

关 键 词：模糊 投资组合 容差 灵敏度分析 

分 类 号：F832.48[经济管理—金融学] F224