关于协方差的U统计量检验法  

U-Statistic Testing Method About the Difference of Covariance

作　　者：冯志新[1] 王丹[1] 宋立新[2] 

机构地区：[1]吉林师范大学数学学院,中国四平136000 [2]吉林师范大学博达学院,中国四平136000

出　　处：《湖南师范大学自然科学学报》2013年第5期1-6,共6页Journal of Natural Science of Hunan Normal University

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10971084);吉林省教育厅"十二五"科学技术研究资助项目(2012369)

摘　　要：讨论了两个总体协方差差异的检验问题,给出了该检验问题的U统计量.该检验方法不仅适合参数统计结构,也适用于非参数统计结构,与经典的Pearson矩相关系数检验法相比,其渐近相对效率为1.The testing problem about the difference of the covariance in two populations is discussed. A U-statistics is given about this testing problem. This method is suitable for parametric and non-parametric statistical structure. Compared with the classic Pearson moment correlation coefficient testing method, its asymptotic relative efficiency is 1.

关 键 词：协方差 U统计量 渐近正态性 假设检验 渐近相对效率 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]