小波包与神经网络相结合的人民币汇率预测  

作　　者：殷光伟[1] 付岱山[1] 万志华[1] 高丽峰[1] 

机构地区：[1]沈阳工业大学经济学院,辽宁沈阳110870

出　　处：《生产力研究》2013年第10期40-42,共3页Productivity Research

基　　金：辽宁省教育厅人文社会科学研究项目(W2010312)

摘　　要：文章提出一种基于小波包与神经网络相结合的人民币汇率建模及其预测的新方法。首先,将人民币汇率序列进行小波包分解;然后,对分解得到的各子时序分别建立神经网络模型进行预测;最后,基于小波包理论对神经网络模型预测的结果予以重构,实现对人民币汇率的预测。以人民币日汇率和人民币每日分时汇率为例进行了实证研究。研究结果表明,利用基于小波包与神经网络相结合的方法进行人民币汇率预测能取得更好的效果。

关 键 词：小波包变换 汇率 神经网络 预测 

分 类 号：F822[经济管理—财政学]