投资组合中一种极大极小优化算法及其应用  

作　　者：杨焕云[1] 

机构地区：[1]聊城大学数学科学学院,山东聊城252059

出　　处：《统计与决策》2013年第23期62-64,共3页Statistics & Decision

基　　金：山东省软科学研究计划项目(2012RKB01022)

摘　　要：市场的有效与否是金融市场研究的基本核心问题,它的实质是表明金融市场有效运行机制,金融市场应体现何种波动特性。为了探求投资组合选择模型与求解方法,文章着重研究了金融市场中带有税收与交易成本等摩擦因素的资产投资组合选择模型。首先用内点算法求解投资者效用最大化的二次规划问题,并用算例验证了该方法的有效性;最后建立具有交易成本的投资组合选择的极大极小模型,并用数值算法计算,实证检验了该方法的可行性。

关 键 词：极大极小模型 资产组合 投资选择 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]