极大极小模型

作品数：11被引量：53H指数：3
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不成比例交易费的极大极小模型
《长治学院学报》2018年第5期27-29,共3页靳海娟 
长治学院教学改革创新项目(JC201805)
文章主要考虑了带不成比例交易费在不允许卖空和借贷情况下的投资组合问题,在期望收益率不精确知道的情况下,结合不确定性决策的方法,建立出以极大极小准则为条件的投资组合选择模型;并对该模型的解进行分析讨论,最后给出了模型求解的...
关键词：不允许卖空 交易费 线性规划 最优解 
基于效率最大化和极小极大相对差异的固定成本分配（英文）
《工程数学学报》2015年第5期743-758,共16页林瑞跃 
The National Natural Science Foundation of China(11301395;11201344)
本文基于两个假设:所有决策单元(DMU)在分配之后达到在共同权重下强CCR有效;最小化分配成本和相应的规模分配成本之间的最大相对差异,利用数据包络分析技术提出了一个极小极大模型来求解固定成本分配问题.在纯投入和纯产出情况下,导出...
关键词：数据包络分析 固定成本分配 效率最大化 极大极小模型 唯一性 
支持向量机的乘子极大熵方法
《济宁学院学报》2014年第6期51-55,共5页于乐源 张勇 
山东省高等学校科技计划项目(J12L152);济宁学院青年基金项目(2013QNKJ14);济宁学院青年基金项目(2012QNKJ10)
对于支持向量机的小样本识别问题,给出了一个近似算法—乘子极大熵算法.首先把支持向量机模型的Wolfe对偶问题转化为极大极小模型,然后利用乘子极大熵算法来求这个极大极小问题的解.支持向量机的乘子极大熵算法是一个集极大熵法和乘子...
关键词：支持向量机 Wolf-对偶 极大极小模型 乘子极大熵 最优性条件 
投资组合中一种极大极小优化算法及其应用被引量：3
《统计与决策》2013年第23期62-64,共3页杨焕云 
山东省软科学研究计划项目(2012RKB01022)
市场的有效与否是金融市场研究的基本核心问题,它的实质是表明金融市场有效运行机制,金融市场应体现何种波动特性。为了探求投资组合选择模型与求解方法,文章着重研究了金融市场中带有税收与交易成本等摩擦因素的资产投资组合选择模型...
关键词：极大极小模型 资产组合 投资选择 
极大极小模型下开放式基金的最优投资组合
《中国科技信息》2009年第14期203-205,共3页薛艳昉 韩建新 
基于开放式基金的特征,运用极大极小模型分析了在不存在无风险资产情况下的开放式基金的最优投资组合,得出了最优解的解析解。
关键词：开放式基金 极大极小模型 最优投资组合 
投资组合选择极大极小模型的方程组法
《中小企业管理与科技》2008年第34期55-56,共2页孙世杰 
以极大极小投资组合选择原理,建立了完美市场下的一种新的极大极小投资组合选择模型。着重讨论了极大极小模型的方程组法,利用非光滑优化理论和非线性互补函数,最终把该模型转化为与之等价的一个非光滑方程组。
关键词：投资组合选择 极大极小模型 非光滑优化 非线性互补问题 
带交易费的最优投资组合选择的极大极小方法被引量：3
《系统科学与数学》2008年第9期1077-1083,共7页杨丰梅 吴国云 
国家自然科学基金(10171108)资助课题．
研究不允许卖空时不相关资产的最优投资选择问题.在风险资产收益率不能确切知道的情况下,建立了投资组合选择问题的极大极小模型.将交易费引入到极大极小模型中,交易费假定为新旧投资组合之差的V型函数.推导出有效投资组合与有效前沿的...
关键词：投资组合选择 交易费 极大极小模型 
初始排污权分配的优化模型被引量：42
《系统工程》2007年第6期57-61,共5页赵文会 高岩 戴天晟 
国家自然科学基金资助项目(10671126);上海市重点学科建设项目(T0502)
总量控制目标的实现与排污权交易政策的顺利展开,首先要解决的一个关键问题是初始排污权的合理分配。在给定排污总量上限的前提下,从分配时兼顾经济最优和公平性出发,同时考虑各地经济、环境、社会发展等综合因素构建了初始排污权分配...
关键词：初始排污权分配 极大极小模型 优化 极大熵算法 总量控制 
负债下摩擦市场不允许卖空时的最优投资组合被引量：1
《内蒙古大学学报（自然科学版）》2007年第5期485-489,共5页唐俊 丁立刚 
内蒙古科技大学校内基金项目
用极大极小模型讨论了在负债下,存在税收、红利和交易费等摩擦因素影响时不允许卖空时的两阶段投资组合最优化选择问题,分析了该模型的某些特征.尤其是,当风险资产互不相关时给出了解的表达式和一个有效的算法.
关键词：摩擦市场 交易费 极大极小模型 
负债下摩擦市场允许卖空时的最优投资组合被引量：1
《内蒙古科技大学学报》2006年第3期292-295,共4页唐俊 丁立刚 魏福红 张景 
着眼于现实的金融市场,用极大极小模型讨论了负债条件下,并存在税收、红利和交易费等摩擦因素影响的单阶段投资组合最优化选择问题,给出了允许卖空时解的一些结果和有效前沿的表达式.
关键词：摩擦市场 有效前沿 交易费 极大极小模型 
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