投资组合选择极大极小模型的方程组法  

作　　者：孙世杰[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院

出　　处：《中小企业管理与科技》2008年第34期55-56,共2页Management & Technology of SME

摘　　要：以极大极小投资组合选择原理,建立了完美市场下的一种新的极大极小投资组合选择模型。着重讨论了极大极小模型的方程组法,利用非光滑优化理论和非线性互补函数,最终把该模型转化为与之等价的一个非光滑方程组。

关 键 词：投资组合选择 极大极小模型 非光滑优化 非线性互补问题 

分 类 号：F830.54[经济管理—金融学] O224[理学—运筹学与控制论]