基于扩散熵的金融市场中股票波动分析  

Stock Volatility Analysis in Financial Markets Based on Diffusion Entropy

作　　者：黄静静[1,2] 商朋见[1] 王爱文[2] 

机构地区：[1]北京交通大学理学院,北京100044 [2]北京信息科技大学理学院,北京100192

出　　处：《数学的实践与认识》2013年第23期67-73,共7页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：北京市教委面上项目（KM201110772017,KM2013112320i9）;教育教学一人才培养模式创新试验.应用型人才培养模式试点改革（pxm2013-014224.000076）;国家高等科学研究基金（863项目）（2007AA11Z212）;国家自然科学基金（60772036,61071142）.

摘　　要：介绍了一种推广后的扩散熵分析方法来分析股票波动序列的长程相关性．方法使用了扩散技术和Tsallis熵来研究发达国家及发展中国家股票的规则波动及极端波动的标度行为．实验结果表明规则波动出现出长程相关性，而极端波动显示出反相关性．This paper introduces a generalized diffusion entropy analysis method to analyze long-range correlation then applies this method to stock volatility series, The method uses the techniques of diffusion process and Tsallis entropy to focus on the scaling behaviors of regular volatility and extreme volatilityrespectively in developed and emerging markets. It successfully distinguishes their differences where regular volatility exhibits long-range persis- tence while extreme volatility reveals anti-persistence.

关 键 词：扩散熵分析 重分形 R6nyi熵 波动 

分 类 号：P131[天文地球—天体力学]