一个可变保费巨灾风险模型的局部破产概率  

Local Ruin Probability in a Risk Model with Variable Premium Rates

作　　者：毕秀春 李荣[2] 

机构地区：[1]中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026 [2]曲阜师范大学数学科学学院,曲阜273165

出　　处：《数学学报（中文版）》2014年第1期9-16,共8页Acta Mathematica Sinica：Chinese Series

基　　金：国家重点基础研究发展计划973项目(2007CB814901);国家自然科学基金资助项目(11171179);国家自然科学数学天元基金资助项目(11226213)

摘　　要：考虑极端风险的情况,建立了巨灾风险模型,得到了保险公司破产概率的局部结果.预期有巨灾索赔发生的时候,模型会对保险费率做出相应的调整以减少损失.还提出一个网络马氏骨架框架下的回归型索赔相依的风险模型,该模型不仅在精算领域有很大的理论和应用价值,在网络,金融,生物,排队论等其他领域也将有广泛的应用.We introduce a catastrophe risk model with variable premium rates and obtain a local result of the ruin probability under heavy-tailed claims. In addition, we extend the risk model and propose a regression-type size-dependence one under the framework of web Markov skeleton process, which has some theoretic and practical value in the field of actuarial, and allows applications in various areas.

关 键 词：巨灾索赔 保费率 破产概率 重尾分布 网络马氏骨架过程 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计] O213.2[理学—数学]