随机利率下数字幂型期权的定价  

Pricing of Digital Power-Option Under Stochastic Interest Rate

作　　者：魏广华[1] 袁明霞[2] 王丙均[1] 高启兵[3] 刘国祥[3] 

机构地区：[1]金陵科技学院基础部,南京211169 [2]南京大学金陵学院,南京210089 [3]南京师范大学数学科学学院,南京210097

出　　处：《西南师范大学学报（自然科学版）》2013年第12期55-60,共6页Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11271193;11201199;10671032;10871001);江苏高校自然科学研究项目(11KJB110005);东南大学博士后基金资助项目(1107010100)

摘　　要：借助测度变换获得数字幂型期权的一般定价公式,在利率服从扩展的Vasicek利率模型时,利用鞅理论和Girsanov定理,得到了数字幂型期权的精确定价公式.A general pricing formula for digital power-option is derived by measurement transformation. Then an analytic pricing formula for digital power-option is given in an extended Vasicek interest rate framework by applying the martingale theory and Girsanov theorem.

关 键 词：线性区间期权 测度变换 GIRSANOV定理 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]