期权的二项式定价模型研究  

作　　者：孔凡秋[1] 

机构地区：[1]山东工商学院数学与信息科学学院,山东烟台264005

出　　处：《经济研究导刊》2014年第4期134-135,155,共3页Economic Research Guide

基　　金：山东工商学院校内青年科研基金项目资助(2011QN067)

摘　　要：在一个所有投资者都是风险中性的世界里,衍生证券的价格一定与它在现实世界里的价格相同。而在风险中性世界中,任何可交易证券的期望收益率是无风险利率。更进一步,任何衍生证券预期的盈亏以无风险利率贴现就得到它的现值,很大程度上简化了衍生证券的定价。主要讨论研究风险中性定价方法和它的推广——二项式定价模型,并结合期权的定价进行论述。

关 键 词：风险中性定价 二项式定价模型 风险中性假设 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]