对冲基金绩效影响因素研究  

作　　者：周佰成[1,2] 王一恒[2] 逄亚男[2] 

机构地区：[1]吉林大学中国国有经济研究中心,长春130012 [2]吉林大学经济学院,长春130012

出　　处：《统计与决策》2014年第5期160-163,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金项目(11CJY105);吉林省社科项目(2013B224);吉林省软科学项目(20110662);吉林大学985工程项目;吉林大学基本科研业务费创新团队项目(2009TD005)

摘　　要：文章对于不同策略对冲基金绩效的分析,一方面指出不同策略的绩效优劣,另一方面通过传统模型和加入流动性因素的模型,对于绩效影响因素进行解释,结果显示:对于可转换套利、新兴市场、管理期货型、多重套利策略和股票放空型几个投资策略,流动性因素具有显著的解释效果,模型的整体解释能力得到进一步的提高。

关 键 词：对冲基金 绩效 阿尔法 夏普比率 流动性 

分 类 号：F831.5[经济管理—金融学]