固定收益证券信用价差研究综述  

作　　者：吴慧珊[1] 张波[1] 

机构地区：[1]中国人民大学统计学院,北京100872

出　　处：《统计与决策》2014年第5期164-167,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71271210);中国人民大学研究生科学研究基金资助项目(92326188)

摘　　要：近年来在信用价差测度的基础上衍生的影响因素研究和信用价差指数研究也逐渐成为固定收益证券风险管理的热点。文章从固定收益证券信用价差测度、信用价差影响因素和信用价差指数三个方面对该领域目前的研究现状和存在问题进行了综述,并在理论和实证角度对未来的研究方向进行了展望。

关 键 词：固定收益证券 信用价差 违约风险 信用价差指数 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]