拟鞅分解及非完备市场未定权益的保值  

Decomposition of Quisimartingale and Hedging Contingent Claims in Incomplete Financial Markets

作　　者：费为银[1] 

机构地区：[1]安徽机电学院应用数理系,安徽芜湖241000

出　　处：《应用数学》2001年第1期72-75,共4页Mathematica Applicata

基　　金：国家自然科学基金项目资助(70071016);安徽省教育厅科研基金项目资助(2000jw049)

摘　　要：证明了拟鞅可选分解定理 ,并应用这种分解解决非完备金融市场欧式及美式未定权益的保值问题 .The theorem on quisimartingals decomposition is proved. We apply this decomposition to the problem of hedging European and American style contingent claims in the setting of on incomplete financial markets.

关 键 词：鞅 随机积分 拟鞅分解 非完备市场 欧式及美式未定权益 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]