摩根大通巨亏——基于风险度量的反思  

作　　者：孙萌[1] 

机构地区：[1]中央财经大学金融学院,北京100081

出　　处：《中国外资》2014年第6期188-188,共1页Foreign Investment in China

摘　　要：摩根大通一直号称其为风险管理方面的专家，在拥有大量衍生品交易的同时仍可以使投资者远离风险。然而，在2012年摩根大通的巨亏打破这一神话，在风险来临之时，银行的风险度量指标限额被忽视，甚至通过对风险模型的操纵来掩饰已经存在的风险。

关 键 词：风险度量 银行监管 摩根大通 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]