孙萌

作品数：3被引量：1H指数：1
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供职机构：中央财经大学金融学院更多>>
发文主题：功能型监管GARCH模型GARCHVAR模型利率更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国外资》《时代金融》《东方企业文化》更多>>
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摩根大通巨亏——基于风险度量的反思
《中国外资》2014年第6期188-188,共1页孙萌 
摩根大通一直号称其为风险管理方面的专家，在拥有大量衍生品交易的同时仍可以使投资者远离风险。然而，在2012年摩根大通的巨亏打破这一神话，在风险来临之时，银行的风险度量指标限额被忽视，甚至通过对风险模型的操纵来掩饰已经存在...
关键词：风险度量 银行监管 摩根大通 
基于GARCH的中美商业银行利率风险比较
《时代金融》2012年第11X期95-95,共1页张枭 孙萌 
本文分别对中美同业拆借利率建立了GARCH模型,计算VaR并进行了比较,发现中国商业银行面临的利率风险要高于美国。
关键词：GARCH模型 VAR模型 同业拆借 
四种监管模式比较分析被引量：1
《东方企业文化》2012年第2X期263-263,260,共2页卢钊 孙萌 
2008年的全球金融危机爆发以来,金融监管改革呼声此起彼伏,各国学者对现有的监管模式进行了深入研究。只有对各种监管模式的优缺点和适用性有一个全面的分析和把握,才能更好的制定危机后的改革方案,弥补在危机中暴露出的监管模式缺陷。...
关键词：分业型监管 功能型监管 综合型监管 双峰型监管 
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