基于GARCH的中美商业银行利率风险比较  

作　　者：张枭[1] 孙萌[1] 

机构地区：[1]中央财经大学金融学院,北京100081

出　　处：《时代金融》2012年第11X期95-95,共1页Times Finance

摘　　要：本文分别对中美同业拆借利率建立了GARCH模型,计算VaR并进行了比较,发现中国商业银行面临的利率风险要高于美国。

关 键 词：GARCH模型 VAR模型 同业拆借 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F822.0F827.12