一种亚式期权的套期保值策略  

THE HEDGING STRATEGY OF AN ASIAN OPTION

作　　者：杨昭军[1] 邹捷中[2] 

机构地区：[1]湖南税务高等专科学校 [2]中南大学科研所,长沙410075

出　　处：《应用数学学报》2001年第1期56-60,共5页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

摘　　要：本文运用推广的Ｃｌａｒｋ公式，对由几何平均确定的亚式期权，得到实用的套期保值策略．By a Generalized Clark Formula, this paper provides a hedging strategy for the Asian option calculated with geometric averaging. The hedging strategy is uncomplicated and easy to operate.

关 键 词：CLARK公式 亚式期权 套期保值策略 金融经济学 股票 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]