基于GARCH模型的短期汇率预测  

Short-term Prediction of Rates Based on GARCH Model

作　　者：魏红燕[1] 孟纯军[1] 

机构地区：[1]湖南大学数学与计量经济学院,湖南长沙410082

出　　处：《经济数学》2014年第1期81-84,共4页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11271117)

摘　　要：研究人民币对美元的汇率预测,通过对2010年7月1日至2013年11月30的周汇率平均值进行数据分析,发现其基本符合时间序列分析中的GARCH模型,因此采用该模型进行预测,预测结果比较成功。预测表明人民币呈现升值的趋势.The analysis on the weekly average values of the exchange rates of RMB against the U. S. Dollar from July 1, 2010 to November 30, 2013 shows that it is in line with the GARCH model of time series analysis. Therefore, it is practicable to use the model to do prediction, and the result shows that it is relatively successful. The prediction indicates that the RMB presents a rising trend.

关 键 词：汇率 GARCH模型 汇率预测 

分 类 号：F822[经济管理—财政学]