三一重工股票收益率的实证分析  

Empirical analysis of Sany Heavy Industry's stock yield

作　　者：袁裕泽[1] 

机构地区：[1]闽江学院数学系,福建福州350121

出　　处：《闽江学院学报》2014年第2期35-39,共5页Journal of Minjiang University

基　　金：福建省自然科学基金项目(2013J05012);福建省中青年教师教育科研项目(JA13261);闽江学院科研项目(YKQ13001)

摘　　要：研究三一重工(A股)周对数收益率的均值结构与条件方差结构.实证分析表明:该股票周收益率的均值结构与条件方差结构符合联合的ARMA-GARCH模型,该结论可以为投资者进行该股票投资提供有益的帮助.In this paper, the mean and conditional variance structure of Sany Heavy Industry＇s weekly log returns is studied. Empirical analysis shows that the structures are ARMA-GARCH model, this result might help the investors make the right decision to Sany Heavy Industry.

关 键 词：三一重工 ARMA GARCH 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]