ARMA(p,q)过程生成的大维样本协方差矩阵的极限谱分布  

Limiting spectral distribution of large-dimensional sample covariance matrices generated by ARMA(p,q) processes

作　　者：王才士[1] 刘琰[1] 

机构地区：[1]西北师范大学数学与统计学院,甘肃兰州730070

出　　处：《兰州理工大学学报》2014年第2期150-153,共4页Journal of Lanzhou University of Technology

基　　金：国家自然科学基金(11061032);甘肃自然科学基金(0710RJZA106)

摘　　要：应用极限谱方法讨论ARMA(p,q)过程.得到此类过程生成的随机矩阵的样本协方差阵的极限谱分布及其密度函数,同时给出ARMA(1,1)情形下的密度函数具体的表达式.The limiting spectral approach was used to discuss ARMA（p, q） processes and the limiting spectral distribution of sample covariance matrices generated by ARMA（p, q） process as well as the corresponding density functions were obtained. Meantime, the paper gived explicit expressions of the density functions of ARMA（1,1） processes.

关 键 词：极限谱分布 ARMA(p q)过程 Stieltjes变换 密度函数 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计] O211.6[理学—数学]