商业银行利率风险管理中久期缺口测算及其防御策略——基于中国股份制商业银行的实证分析  

作　　者：施恬[1] 

机构地区：[1]中国人民银行上海总部,上海200120

出　　处：《上海金融》2014年第5期103-106,共4页Shanghai Finance

摘　　要：随着利率市场化改革的推进,商业银行利率风险管理模型面临升级需求。本文研究认为,修正的久期缺口模型能够较好度量我国商业银行的利率风险。对股份制银行的实证分析表明,选择不同的久期缺口防御策略将产生不同的管理效果。

关 键 词：利率风险管理 久期缺口 实证分析 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]