中国宏观经济变量预测的实证研究——基于混合频率数据BVAR模型  

作　　者：袁靖[1,2] 孙爱玲[3] 

机构地区：[1]厦门大学经济学院,福建厦门361005 [2]山东工商学院统计学院,山东烟台264005 [3]烟台职业学院经济管理系,山东烟台264005

出　　处：《山东工商学院学报》2014年第3期1-6,共6页Journal of Shandong Technology and Business University

基　　金：国家社会科学基金项目(12CTJ018);教育部人文社会科学研究项目(12YJC910013);国家博士后科学基金项目(2013M531544);全国统计科学研究计划项目(2012LY143)

摘　　要：使用基于混合频率数据的BVAR,详细推导了其状态空间形式、贝叶斯推断和样本外预测,并对中国主要宏观经济变量进行预测,与单一频率标准VAR模型相比,由于混合频率BVAR模型挖掘更多数据信息,预测能力大有提高。

关 键 词：混合频率 BVAR模型 贝叶斯推断 

分 类 号：F015[经济管理—政治经济学]