基于广义线性自举法赔款准备金模型的应用  

作　　者：王明高[1,2] 

机构地区：[1]山东工商学院统计学院,山东烟台264005 [2]中国人民大学统计学院,北京100872

出　　处：《统计与决策》2014年第12期72-75,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家社科基金资助项目(12CTJ018);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(12YJC910013);山东工商学院青年科研基金资助项目(2011QN025)

摘　　要：赔款准备金评估是保险公司的一项重要和复杂的工作,针对赔款准备金的评估方法的探索不断,近年来关于自举法在赔款准备金的应用比较多,文章基于比较常用的超泊松分布和伽玛分布的广义线性模型对赔款准备金进行估计,同时把自举法应用到模型中来分析估计误差,比较分析两种模型的评估结果。运用R软件的精算包进行评估,能使计算过程简化,便于学习应用。

关 键 词：自举法 广义线性模型 赔款准备金 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]