关于次线性离散鞅的若干性质  

SOME PROPERTIES OF SUBLINEAR MARTINGALES IN DISCRETE TIME

作　　者：肖新玲[1] 王秀丽[1] 

机构地区：[1]山东师范大学数学科学学院,济南250014

出　　处：《山东师范大学学报（自然科学版）》2014年第3期7-8,共2页Journal of Shandong Normal University(Natural Science)

基　　金：山东省自然科学基金青年基金项目（ZR2011AQ007）;国家自然科学基金青年基金项目（11301309,11001155）.

摘　　要：鞅论在概率论中占有重要地位。笔者针对次线性离散鞅的概念，给出了次线性离散鞅的一些函数形式仍然是次线性离散鞅的结论。这丰富了鞅论的内容，更有助于鞅论在随机过程、数理统计等领域中的应用。Martingale theory plays an important role in probability theory.According to the concept of sublinear martingales in discrete time,we give conclusions about some functions of sublinear martingales in discrete time that they are still sublinear martingales in discrete time .It enriches the content of martingale theory and is conductive to the applications in the field of stochastic processes and mathematical statistics and so on.

关 键 词：次线性期望 次线性鞅 次线性离散鞅 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]