基于ARIMA模型和神经网络模型的股票价格预测——以百联集团为例  

作　　者：李雁[1] 

机构地区：[1]内蒙古财经大学财政税务学院

出　　处：《现代营销（下）》2014年第4期96-97,共2页Marketing Management Review

摘　　要：本文将分别利用时间序列的ARIMA模型和神经网络,对国内零售业"航母"——百联集团旗下的友谊股份(600827.SH)和上海物贸(600822.SH)股票的价格进行预测,并将这两种预测方法进行对比,选择最优的方法进行预测。最后发现ARIMA模型和神经网络的模型预测效果都很好,但是神经网络相对更好。

关 键 词：ARIMA 神经网络 股票预测 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224