日历差套期策略和单一期权策略的数学分析  

Mathematical Analysis on Calendar Spreads and Naked Options Strategies

作　　者：欧阳光中[1] 胡畏[1] 

机构地区：[1]复旦大学管理学院,上海200433

出　　处：《复旦学报（自然科学版）》2001年第2期206-211,219,共7页Journal of Fudan University：Natural Science

摘　　要：对股票期权的两种交易策略 ,即日历差套期策略和单一期权策略进行了分析和比较 ,指出投资者能够通过这些期权交易策略获得正的收益 .并分析在不同情况下 。The paper, two option strategies, calendar spreads and naked options, are analyzed. It confirms that option traders can earn profit by applying these strategies. It is also analyzed that which strategy can give higher profit under different conditions.

关 键 词：日历差 套期策略 数学分析 股票期权 单一期权策略 交易策略 估计期权 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]