利用GMM逼近的协整分析推广  

GMM Approach of Cointegration Vectors for Linear Restrictions

作　　者：朱兴龙[1] 汤兵勇[2] 

机构地区：[1]东华大学理学院,上海200051 [2]东华大学旭日工商管理学院,上海200051

出　　处：《东华大学学报（自然科学版）》2001年第3期47-49,共3页Journal of Donghua University(Natural Science)

摘　　要：将Quintos研究的一类向量误差校整模型,推广到其协整向量满足某种线性限制的情形,并讨论协整向量的收敛性和 极限分布,得到了相应的结论。This paper considers the generalixed method of moments ( GMM) approach of the cointegration vectors generated by no-gaussion errors, which is linear restrictions and discusses estimation、 asymptotic、 test of the cointeration vectors, and gets good results.

关 键 词：协整分析 工具变量 广义二阶矩方法 协整向量 收敛性 极限分布 估计问题 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]