关于独立部分和的增量大小  

ON INCREMENTS OF SUMS OF INDEPENDENT RANDOM VARIABLES

作　　者：邵启满[1] 

机构地区：[1]杭州大学

出　　处：《应用概率统计》1989年第2期117-126,共10页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金

摘　　要：本文利用熟知的Skorokhod嵌入定理,讨论了r阶矩母函数存在或者二阶矩存在但对任一δ>0,2+δ阶矩不存在的独立不同分布部分和的增量大小,得到了理想的结果。同时为讨论相依随机变量部分和的增量大小提供了一条简捷的途径。In this paper the well-known Skorokhod embedding theorem is used to consider the increments of partial sums of independent (not necessarily identically distributed) random variables when the r-th (0<r≤1)moment generating function exists or the 2nd moment exists but (2+δ)th does not for any δ>0. The results obtained are ideal. It is particularly worth to mentioning that the method in this paper is also available for weakly dependent random variables.

关 键 词：随机变量 增量大小 部分和 Skorokhod嵌入定理 

分 类 号：O211.5[理学—概率论与数理统计]