线性随机微分方程未知参数的估计  

Estimation of Unknown Parameter in Linear Stochastic Differential Equation

作　　者：梁学忠[1] 

机构地区：[1]哈尔滨电工学院数学教研室

出　　处：《哈尔滨电工学院学报》1989年第1期81-88,共8页

摘　　要：本文讨论了随机微分方程未知参数的估计.首先利用Fokkcr-Plank方程确定了解过程的概率密度函数,而后由极大似然估计方法给出了参数的估值,最后给出了参数估值收敛到参数真值的定理.The estimation problem of unknown parameter in linear stochastic differential equation is discussed in this paper. The probability density function of process {xt,t≥0} is determinated by Fokker—Plank equation and the maximum—likelihood estimating algorithm of unknown parameter is obtained; Finally, It is proved that the estimate value of unknown parameter is convergence almost everywhere to the valie value of parameter.

关 键 词：随机微分方程 参数估计 

分 类 号：O175[理学—数学]