单时期下一种新的风险度量方法及其应用  

The Definition and Application of A New VAR in One Period

作　　者：戴浩晖[1] 陆允生[1] 王化群[1] 

机构地区：[1]华东师范大学数学系,上海200062

出　　处：《华东师范大学学报（自然科学版）》2001年第3期33-38,共6页Journal of East China Normal University(Natural Science)

摘　　要：该文给出了一种新的风险度量方法 ,在某些方面克服了传统的均值 -方差的风险度量方法中的缺陷 ,并在此基础上定义了新的资产组合风险值 ,以及它在现实个人投资方案选取中的应用。In this paper we discussed a new VAR method, which overcomes some imperfection of classical method that used mean-variance. We gave the definition of portfolio's risk and personal risk, and got the best trading strategy through this method.

关 键 词：风险值 组合风险 收益率 可行集 风险度量方法 投资组合 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] F224.7