风险调整的投资组合绩效测度指标综合评价  

作　　者：王庆石[1] 肖俊喜[1] 

机构地区：[1]东北财经大学数量经济系

出　　处：《世界经济》2001年第10期63-70,共8页The Journal of World Economy

摘　　要：本文综合比较和评价了欧美国家流行的基金风险调整测度指标 ,从理论和经验分析两个方面阐明了风险调整各测度指标的内在涵义、各指标间的内在联系和本质区别。由于各测度指标对同一投资组合绩效评价结果和对不同投资组合绩效的评价结果排序往往不一致 ,本文提出并建立了一种新的风险调整测度指标——综合评价测度指标 ,该测度指标能够合理地实现对单个投资组合的绩效评价和对多个投资组合的绩效排序 。

关 键 词：基金投资组合 风险调整 测试指标 绩效评价 投资组合绩效 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F830.59