投资组合绩效

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大宗商品金融化程度与投资组合绩效的倒U型关系被引量：10
《国际金融研究》2019年第6期67-76,共10页刘璐 闵楠 
本文采用詹森指数和均值-方差张成检验方法,考察不同金融化程度下,商品期货对传统资产组合的绩效改善能力。结果表明,大宗商品金融化程度与投资组合绩效间存在倒U型关系,且该关系主要体现在收益,而非风险方面;总体上,金融化背景下,商品...
关键词：商品期货 投资组合绩效 金融化 均值-方差张成 
海外资产配置与A股国际化是“双赢”之举吗——基于投资组合均值—方差张成检验的实证分析被引量：1
《统计与信息论坛》2018年第3期37-45,共9页李晓帆 陈伟忠 
国家自然科学基金项目<外汇储备的多层次动态决定;资产优化配置及风险控制研究>(71173153)
资产配置效率是影响投资组合绩效的关键因素,如何衡量资产配置效率对于投资者构建与评价投资组合表现具有重要现实意义。基于改进后的均值—方差张成检验模型,分别研究A股市场投资组合引入国际资产以及国际投资组合引入A股指数后对原有...
关键词：张成检验 国际资产配置 A股国际化 投资组合绩效 
浅析投资组合绩效度量与归因分析方法
《财会通讯（中）》2011年第10期6-7,共2页马兆波 张霞 
一、引言在投资过程中,绩效度量基本上是事后的质量控制。它为投资组合经理人、出资人或监管者提供了所需要的量化信息,使得他们能够尽快可能精确地评估投资资金的业绩。
关键词：投资组合绩效 投资组合风险 归因分析 
社会保障基金投资组合绩效持续性研究
《中国证券期货》2010年第7X期71-74,共4页吕超 
黑龙江省教育科学"十一五"规划重大课题<黑龙江省加快建设教育强省的对策研究>的子课题<社会保障基金投资组合绩效评价与实证研究>(JK-030)
本文首先论述了社会保障基金投资组合绩效持续性研究的必要性;其次,论述了社会保障基金投资组合绩效持续性是否存在的问题;最后,论述了社会保障基金投资组合绩效持续性研究的步骤和方法。
关键词：社会保障基金 投资组合 绩效持续性 
开放式基金绩效分析实证研究被引量：1
《财会通讯（中）》2009年第11期30-31,共2页李明玉 
早在20世纪60年代，西方经济学家就注意到投资组合中的风险和收益的关系问题，并试图通过有效的办法加以度量，于是产生了投资组合绩效分析理论和办法。此后，各种绩效分析方法被广泛运用于共同基金的研究中，其中，以资本定价模型为核...
关键词：绩效分析 开放式基金 实证研究 风险调整收益 投资组合绩效 西方经济学家 资本定价模型 持续性评价 
应用灰色系统理论改善最小变异数投资组合绩效之实证模型－以道琼30指数成份股为例
《亞太經濟管理評論》張宮熊 呂維恭 
马可维兹(Markowitz)於1952年提出均数－变异数最适化(Mean-Variance Optimization)决定最适资产配置权重後，後续学者陆续以此理论为基础，尝试建立能更精准预测之风险计量模型。本研究拟将最小变异数投资组合理论(Minimum Variance Po...
关键词：資產配置理論 灰色預測模型 道瓊工業指數 最小變異數投資組合 
引入VaR和ES约束的投资组合理论实证被引量：1
《上海交通大学学报》2005年第3期500-503,共4页全林 罗洪浪 韩旭 
针对机构投资者控制市场风险的需要,将VaR(风险价值)和ES(期望不足)约束引入到均值-方差投资组合理论中,并利用中国A股1995～2002年的数据,实证了VaR和ES约束对组合绩效的影响.实证结果表明:对于有无风险约束、风险约束类型(VaR对ES)、...
关键词：市场风险 风险价值 期望不足 投资组合绩效 
保险公司基于负债和盈余的投资组合绩效度量模型被引量：2
《中国保险管理干部学院学报》2003年第6期1-2,共2页秦振球 周淳 俞自由 
保险公司在投资时可能存在代理成本,牺牲保单持有人的利益来实现保险公司股东价值的最大化。本文根据保险公司这类负债类投资者的特点,采用负债收益率和盈余收益率两个标准对保险公司的投资组合绩效进行度量,得出对投资组合收益产生影...
关键词：保险公司 投资组合 机构投资者 财务管理 资产收益 负债收益 财务杠杆 
风险价值及其在投资组合中的应用被引量：8
《东北财经大学学报》2002年第3期38-40,共3页王顺江 刘晓宇 
风险管理、风险控制问题是当代理论界与实业界所广泛关心的问题。而有关风险的度量问题又是其基础前提和核心的内容之一。本文首先详细介绍了有关风险价值 (VAR)的概念、含义及其测算方法等内容 ,然后利用德尔塔———正态法将VAR应用...
关键词：风险 风险价值 边际风险 投资组合 整体投资组合 投资组合绩效 
风险调整的投资组合绩效测度指标综合评价被引量：25
《世界经济》2001年第10期63-70,共8页王庆石 肖俊喜 
本文综合比较和评价了欧美国家流行的基金风险调整测度指标 ,从理论和经验分析两个方面阐明了风险调整各测度指标的内在涵义、各指标间的内在联系和本质区别。由于各测度指标对同一投资组合绩效评价结果和对不同投资组合绩效的评价结果...
关键词：基金投资组合 风险调整 测试指标 绩效评价 投资组合绩效 
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