投资组合风险

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基于t-Copula GARCH模型的投资组合风险测度研究
《电子商务评论》2024年第4期4714-4722,共9页王盼盼 谢昌财 
目前,各个行业相依性变得越来越高,金融风险传染加剧,投资组合管理的重要性尤为突出。本文选择五家公司股票2019年1月1日~2023年6月1日的每日收盘价为研究对象,对数据进行处理后,选择t-Copula-GARCH模型,利用蒙特卡洛模拟方法对不同置...
关键词：t-Copula GARCH 在险价值 投资组合 
动机、行为与作用结果:ESG投资相关研究评述与展望
《中国集体经济》2024年第33期105-108,共4页王珊珊 胡春玲 
ESG投资因其追求财务与非财务目标的统一而备受欢迎。文章对相关文献进行回顾与梳理,构建了一个关于ESG投资的动机、行为与作用结果的综合模型框架。首先,对ESG投资的不同动机进行探讨,并研究了投资者的异质性、文化与意识形态、宏观市...
关键词：ESG投资 动机 投资组合风险 可持续竞争优势 
基金管理费激励对投资者申赎行为的影响研究
《上海金融》2024年第11期44-56,共13页钟小凯 张澍原 薛庆 
我国金融市场普遍存在“强代理人-弱委托人”的委托代理问题,怎样设计出合理的管理费激励制度,打破“基金赚钱,基民不赚钱”的利益冲突困境,成为亟须解决的问题。本文选择2013-2023年间的151只浮动费率基金以及匹配筛选出的331只固定费...
关键词：管理费激励 基金申购赎回 投资者行为 投资组合风险 
考虑地区发展阶段不确定性的电网投资决策鲁棒优化
《上海交通大学学报》2023年第11期1455-1464,共10页黄琬迪 张沈习 程浩忠 陈丹 翟晓萌 吴霜 
国家自然科学基金青年基金(51907123);国网江苏省电力有限公司科技项目(J2021153)资助项目。
针对地区发展阶段具有不确定性和不同发展阶段下地区投资需求难以量化的问题,提出一种考虑地区发展阶段不确定性的电网投资决策鲁棒优化方法,以保证电网投资决策与实际发展需求的匹配程度,提高决策结果对投资组合风险与发展阶段不确定...
关键词：发展阶段不确定性 电网投资决策 投资组合风险 鲁棒优化 强对偶理论 
境内外艺术品传承方式漫谈
《家族企业》2023年第9期116-118,共3页张婷 
艺术品不仅具有审美价值,更具有投资价值。其稀缺性和不可再生性,使之具有较高的保值增值功能,帮助投资者抵御通胀和分散投资组合风险;其兼具高雅情调的文化属性能够加速收藏人群获得文化认同,彰显身份品位;其非金融资产的属性,使得其...
关键词：非金融资产 投资组合风险 保值增值 传承方式 文化属性 不可再生性 艺术品 稀缺性 
基于Vine Copula的投资组合风险度量和相关结构研究
《赤峰学院学报（自然科学版）》2022年第5期40-44,共5页闫海波 李明明 
国家社会科学基金项目(17BJY235);新疆维吾尔自治区高校科研计划项目(XJEDU2017M028)。
本文选取了沪深300下六个行业指数,分别用C-Vine、D-Vine、R-Vine进行相关结构建模。研究发现:D-Vine结构对相关结构的拟合程度最好,在不断引入新行业指数后,可以明显地发现降低其结构的相关性。然后对其投资组合进行风险性度量,VaR经...
关键词：Vine Copula GARCH-EVT CVAR 投资组合 
我国股票市场复杂网络模型的“去噪”研究——基于随机矩阵理论
《三明学院学报》2019年第3期15-20,共6页李燕 洪振木 
安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2017112);国家自然科学基金项目(11601002);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2016A003)
复杂网络是研究股票市场强有力的工具,构建一个含有优质信息的股票市场复杂网络模型是研究股票市场网络特性的基础。以2017年7月上证180指数成分股的5分钟高频交易数据构建股票市场复杂网络模型并对RMT理论(随机矩阵理论)在我国股票市...
关键词：复杂网络 随机矩阵理论 稳定性 投资组合风险 股票市场 
标准投资组合风险保证金系统在商品期货中的应用被引量：3
《统计与决策》2019年第7期174-176,共3页贾小玫 李博阳 
国家社会科学基金资助项目(16BJY166);西安交通大学基本科研业务经费专项科研项目(SK2012036)
文章将国际市场上应用最为广泛的SPAN期货保证金系统引入我国豆油期货市场,运用VAR模型设计SPAN系统参数,并灵活采用蒙特卡洛模拟法进行VAR的计算,分析SPAN期货保证金系统在我国的适用性。结果发现,在全面覆盖风险的前提下,通过SPAN系...
关键词：期货保证金 SPAN系统 商品期货 风险价值(VAR) 蒙特卡洛 
投资组合风险管理中VaR模型的缺陷及其修正模型CVaR的研究被引量：1
《时代金融》2018年第32期277-277,280,共2页丁芳 
宁夏师范学院科学研究项目
风险的评估和测量是金融风险管理的基础和和核心。要给出风险的确切表达并不是那么容易,1993年G-30成员国在《衍生产品的实践和规则》中首次提出利用'风险价值'评估金融风险,风险价值(VaR)是指在一定概率水平(置信度)下,某种金融资产或...
关键词：VAR 次可加性 投资组合 
高维投资组合风险的估计被引量：5
《系统科学与数学》2018年第8期919-930,共12页刘丽萍 
国家社会科学基金项目(16CTJ013)资助课题
在大数据时代，如何估计高维投资组合的风险是金融机构面临的一大难题．针对这一难题，文章主要做了两方面研究首先，将非线性收缩法和QUEST函数应用到BEKK模型中，提出BEKK．NS模型，以估计和预测在资产组合中扮演着重要角色的资产协...
关键词：高维投资组合 BEKK.NS模型 非线性收缩法 QUEST函数 
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