GARCH-EVT

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金融科技对商业银行系统性风险的溢出效应
《财务与金融》2023年第4期41-48,71,共9页熊彬 邓成波 
2021年度云南省国家自然科学基金项目:云南高等职业教育国际化对策研究(SYSX201905)。
近年来,金融科技逐渐成为我国银行体系进行风险控制的新工具。以我国A股市场上市商业银行为样本,构建GARCH-EVT-Clayton-Copula-Co Va R模型,测量样本区间内16家商业银行的金融科技发展水平及系统性风险溢出值,对金融科技与商业银行系...
关键词：金融科技 系统性风险溢出 GARCH-EVT-Clayton-Copula-CoVaR 
基于Vine Copula的投资组合风险度量和相关结构研究
《赤峰学院学报（自然科学版）》2022年第5期40-44,共5页闫海波 李明明 
国家社会科学基金项目(17BJY235);新疆维吾尔自治区高校科研计划项目(XJEDU2017M028)。
本文选取了沪深300下六个行业指数,分别用C-Vine、D-Vine、R-Vine进行相关结构建模。研究发现:D-Vine结构对相关结构的拟合程度最好,在不断引入新行业指数后,可以明显地发现降低其结构的相关性。然后对其投资组合进行风险性度量,VaR经...
关键词：Vine Copula GARCH-EVT CVAR 投资组合 
基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型
《统计学与应用》2018年第1期54-64,共11页陆家涛 
本文在多种金融资产的收益率服从混合不确定多元分布的假设下,建立鲁棒投资组合模型。首先,使用GARCH-EVT模型描述单一金融资产收益率分布的厚尾、异方差特征,然后运用Copula理论描述多个收益率之间的相依结构,建立了描述多种金融资产...
关键词：CVaR GARCH EVT COPULA理论 鲁棒投资组合 
基于GARCH-EVT-POT模型的VaR风险测度研究——以沪深300股指为例被引量：2
《现代商业》2016年第14期87-88,共2页李行 
2015年,中国股票市场风云变幻,跌宕起伏。股票市场的过山车波动,为进一步增强风险管理意识,提高风险测量水平提出了更高的要求。本文以能代表中国股市六层市值的沪深300股指为例,将GARCH模型与极值理论相结合,同时,针对性的运用描述后尾...
关键词：沪深300 GARCH模型 极值理论 风险测度 
基于GARCH-EVT-VaR模型的碳市场风险计量实证研究被引量：27
《北京大学学报（自然科学版）》2015年第3期511-517,共7页蒋晶晶 叶斌 马晓明 
深圳市环境科研计划课题(4403012012000227);广东省自然科学基金博士启动项目(2014A030310404)资助
对欧盟碳市场风险进行实证研究,在分析碳市场价格波动特征基础上,将条件方差和极值理论纳入Va R计量框架,建立量化碳市场价格波动风险的GARCH-EVT-Va R模型。应用该模型对欧盟碳排放交易市场(EU ETS)进行实证研究,结果显示:碳市场价格...
关键词：碳市场 风险计量 价格波动 GARCH-EVT-VaR 
基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究被引量：26
《管理工程学报》2015年第1期183-193,共11页苟红军 陈迅 花拥军 
教育部人文社会科学基金资助项目(10XJA630003)
基于巴塞尔协议和商业银行风险管理新视角,本文运用GARCH-EVT-COPULA模型构建了GARCHEVT-Gaussian-COPULA和GARCH-EVT-t-COPULA两种方法,对美元、欧元、日元和港元四种人民币汇率的等权重投资组合风险进行了度量,优化了极值分布作为COP...
关键词：GARCH-EVT-COPULA 外汇 投资组合 在险价值(VaR) 
基于GARCH-EVT-VaR模型的国际主要碳排放交易市场风险度量研究被引量：13
《科技管理研究》2015年第2期224-231,共8页田园 陈伟 宋维明 
教育部人文社会科学项目"林业碳中和循环下中国碳交易市场的建立与运行研究"(13YJC630153);国家自然基金青年项目"基于CAS与SD交互模型的中国木材供需预测研究"(71203011);北京市属高等学校高层次人才引进与培养三年行动计划(2013年-2015年)青年拔尖人才培育计划项目
选取欧洲碳排放权交易系统现货和期货数据,以及芝加哥气候环境交易所的数据,根据在险值理论、条件方差理论以及极值理论,构造GARCH-EVT-VaR模型,度量上述两个市场的正常波动和极端情况下的期望风险。对比两个市场的波动情况、市场效率...
关键词：碳交易 GARCH模型 极值理论 在险值 
基于GARCH-EVT-VaR模型的碳市场风险研究——以欧盟为例被引量：2
《海南金融》2014年第4期20-25,共6页杨翱 
本文选取最具代表性的欧盟碳排放权交易体系为研究对象,选用2008年3月3日至2012年12月31日洲际交易所官方网站公布的每日欧盟碳减排配额(EUA)期货市场价格作为分析对象,用GARCH模型估计厚尾分布下的EUA日收益率的波动性,并运用极值理论...
关键词：碳交易 GARCH-EVT-VaR模型 尾部风险 
世界原油价格风险度量--基于EGARCH-EVT-t Copula模型被引量：1
《北京理工大学学报（社会科学版）》2012年第4期10-16,共7页周孝华 李强 张保帅 
中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
从原油现货市场收益率的特征分析入手,为了更好地描述原油现货市场收益率的尖峰厚尾、偏态和波动集聚等特征,运用EGARCH对条件波动率进行建模,进而运用极值理论对标准残差序列的尾部分布进行建模,刻画原油现货市场极值风险,同时结合Cop...
关键词：EGARCH-EVT模型 蒙特卡洛模拟 COPULA K-S检验 
投资组合风险测度——基于FIGARCH-EVT-Copula方法被引量：2
《北京理工大学学报（社会科学版）》2012年第1期44-49,共6页江红莉 何建敏 庄亚明 张岳峰 
国家自然科学基金资助项目"流动性调整期望损失La-ES和最优变现策略"(70671025/G0115)
金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记性。基于此,将FIGARCH、EVT和Copula有机融合,建立FIGARCH-EVT-Copula模型来估计组合风险值,利用上证指数、深成指数组合进行实证研究。实证研究表明:我国股市波动确实具有长记忆...
关键词：FIGARCH 极值理论 Coupla VaR 期望损失 投资组合 
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