花拥军

作品数：21被引量：272H指数：9
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供职机构：重庆大学经济与工商管理学院更多>>
发文主题：广义帕累托分布在险价值沪深股市社会评价POT模型更多>>
发文领域：经济管理轻工技术与工程更多>>
发文期刊：《统计与决策》《商业研究》《系统工程理论与实践》《经济师》更多>>
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企业社会责任、经济政策不确定性与融资约束——基于社会责任“累积-保险”效应的研究视角被引量：35
《南方经济》2020年第11期116-131,共16页花拥军 王冰 李庆 
国家自然科学基金面上项目“多重不确定环境下创业网络混合治理机制与新战略研究”(71772019);重庆市研究生科研创新项目“企业社会责任对企业融资约束的‘累积-保险’效应研究”(CYS20050);重庆市社会科学规划研究项目“重庆市构建全域现代创业生态系统的路径研究”(2019YBGL074)资助。
综合运用2009-2017年A股上市公司数据,通过长、短期社会责任的影响对比,考察了在面对经济政策不确定性的冲击时,企业社会责任对融资约束的影响效应,并论证了不同政策不确定程度下的效应表现机理。结果表明:企业社会责任具备"累积效应",...
关键词：企业社会责任 经济政策不确定性 融资约束 长期累积 保险效应 
中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究被引量：6
《重庆大学学报（社会科学版）》2018年第6期61-70,共10页胡成春 陈迅 花拥军 
国家社会科学基金项目"我国商业银行流动性与房地产价格极端关联波动的测度及防范研究"(14BJY188);中央高校基本科研业务费资助项目"商业银行系统性极端风险测度研究"(CQDXWL-2013-089)
文章通过构建GPD-Copula-CoVaR模型,考察了2000年1月至2017年6月中国房地产与银行业的动态相关性与风险溢出性,并通过Monte Carlo方法拟合VaR,检验了模型样本外的预测能力。结果表明,房地产与银行的相关性与房地产市场的繁荣及政策调控...
关键词：广义帕累托分布 COPULA函数 风险溢出 条件在险价值 
我国银行业与房地产业极端风险溢出效应研究被引量：8
《系统工程》2017年第8期127-133,共7页陈迅 胡成春 花拥军 
国家社会科学基金资助项目(14BJY188);中央高校基本科研业务费项目(CQDXWL-2013-089)
本文通过CoVaR方法,结合GARCH模型和Copula函数,构建GARCH-Copula-CoVaR模型测度了银行与房地产两个行业在极端情况下的风险关联性及风险溢出效应。结果显示,两个行业在极端情况下具有较高的风险关联性,且在市场衰退时期相关性高于市场...
关键词：极值理论 广义帕累托分布 COPULA函数 尾部相关性 
涨跌停板制度对股市极端风险的影响——基于沪深A股与港H股的比较研究被引量：6
《系统工程》2015年第7期65-72,共8页张志恒 肖智 花拥军 
国家自然科学基金资助项目(71171209);国家社会科学基金资助项目(14BJY188)
极值理论近来常用于股市极端风险测度,然而涨跌停板严格抑制了极端风险数据的变异性,不但影响了极值POT模型的有效性,并常常造成其阈值难以确定,而当前约束条件下的相关研究却还较为匮乏。本文利用极值理论POT模型对沪深A股及港H股的极...
关键词：极值理论 阈值模型 广义帕累托分布 涨跌停板 
基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究被引量：26
《管理工程学报》2015年第1期183-193,共11页苟红军 陈迅 花拥军 
教育部人文社会科学基金资助项目(10XJA630003)
基于巴塞尔协议和商业银行风险管理新视角,本文运用GARCH-EVT-COPULA模型构建了GARCHEVT-Gaussian-COPULA和GARCH-EVT-t-COPULA两种方法,对美元、欧元、日元和港元四种人民币汇率的等权重投资组合风险进行了度量,优化了极值分布作为COP...
关键词：GARCH-EVT-COPULA 外汇 投资组合 在险价值(VaR) 
人力资本空间效应与区域经济增长被引量：22
《地理研究》2012年第4期711-719,共9页高远东 花拥军 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790041);重庆市2011年度哲学社会科学委托课题(2011WTB19);中央高校基本科研业务费专项资金资助(SWU1009004);西南大学科研基金资助项目(SWU10339)
基于资本外溢性和省域技术水平间存在空间依赖性的假设,在Mankiw、Romer和Weil模型(简称MRW模型)中引入了变量的空间滞后项,构建了空间MRW模型,运用中国全域及东部、西部面板数据进行固定效应的空间面板估计,证实了模型假设的正确性,得...
关键词：人力资本 空间效应 经济增长 
异质型人力资本对经济增长作用的空间计量实证分析被引量：69
《经济科学》2012年第1期39-50,共12页高远东 花拥军 
中央高校基本科研业务费专项资金(SWU1009004);国家社科基金重大招标项目(11&ZD47);西南大学科研基金项目(SWU10339)的资助
本文分别构建了卢卡斯作用机制、尼尔森—菲尔普斯作用机制及其联合作用机制下的空间经济增长模型,运用中国27个省的面板数据,对各类型人力资本作用经济增长的机制、显著性及其空间外溢性进行了实证研究。结果显示:(1)基础人力资本与知...
关键词：异质性人力资本 经济增长 作用机制 
地方财政农业支出对地区农业经济增长作用研究——基于空间面板协整与空间误差修正模型被引量：13
《经济学动态》2011年第12期54-61,共8页高远东 花拥军 
中央高校基本科研业务费专项资金(SWU1009004);西南大学科研基金项目(SWU10339)的资助
已有的关于财政农业支出与农业经济增长的研究,较少涉及地方财政,而且在计量模型的设计中,从未考虑变量可能存在的空间效应。基于此,本文同时考虑了面板数据中截面单元间存在的空间依赖性与面板数据的非平稳性,构造了地区农业经济增长...
关键词：地方财政农业支出 空间面板协整 空间误差修正模型 
平稳序列BMM模型与沪深股市极端风险研究被引量：2
《数学的实践与认识》2011年第18期15-23,共9页花拥军 高远东 张宗益 
教育部人文社会科学研究西部和边疆地区规划基金项目:涨跌停板及其在我国股票市场有效性研究(10XJA630003;2010.5-2013.5);中央高校基本科研业务费项目:涨跌停板对我国股市极端风险的影响分析(CDJSK100204;2010.7-2012.7)
基于VaR理论正态分布假设导致的尾部风险低估问题,研究了GEV分布下的BMM模型及区间关联下的极值VaR的建模,并实证分析了沪深股市极端风险.研究结果表明:BMM模型对金融风险的厚尾具有更合理的理论基础.然而,涨跌停板极大地抑制了沪深股...
关键词：BMM模型 极值 GEV分布 VAR 
基于峰度法的POT模型对沪深股市极端风险的度量被引量：33
《系统工程理论与实践》2010年第5期786-796,共11页花拥军 张宗益 
国家杰出青年基金(70525005)
基于VaR正态性假设导致的尾部风险低估问题,研究极值POT模型,并针对样本平均函数法在某些数据结构下失效的缺陷,利用峰度法定量选取了阈值.沪深股市极端风险实证表明:涨跌停板影响了POT模型的有效性.涨跌停板前,在较高与较低的置信水平...
关键词：阈值模型 广义帕累托分布 在险价值 期望损失 
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