云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- FIGARCH

FIGARCH: 作品数：24被引量：94H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：傅肖肖肖智钟波李伟吴大勤更多>>; 相关机构：东南大学重庆大学中国人民大学湖南大学更多>>; 相关期刊：《市场周刊》《数学的实践与认识》《统计与决策》《合作经济与科技》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金国家社会科学基金重庆市自然科学基金更多>>

新疆板块和西藏板块日收益率序列的长记忆性——基于FIGARCH方法: 《大众投资指南》2018年第9期195-197,200,共4页李国勇; 2015年中西部高校综合实力提升经费(藏财教指[2015]135号中青年教师培养发展计划); 金融时间序列通常具有一定的记忆性和持续性,这种记忆性和持续性对于投资组合管理和风险管理都具有重要意义。FIGARCH模型能捕捉金融时间序列的分形特征和长记忆性。本文应用FIGARCH模型对西藏板块和新疆板块日收益率序列的长记忆性特...; 关键词：长记忆性 FIGARCH IGARCH

中国和其它金砖国家股票市场动态相关性研究——基于动态时变Copula模型分析被引量：5: 《上海经济研究》2015年第3期78-86,96,共10页闫世军李丛文; 该文选取2007年至2014年金砖五国的股票指数日收盘价数据,运用AR(1)-FIGARCH(1,d,1)-偏t模型对各自的边缘分布进行拟合,然后基于13种不同的动态时变Copula模型对中国和其它金砖国家股票市场之间的相关结构进行拟合估计,从中选出T-DCC-Co...; 关键词：金砖国家动态时变 COPULA FIGARCH “峰会”效应

现行汇率机制下人民币汇率收益率及波动率中有双长期记忆性吗?被引量：10: 《国际金融研究》2013年第11期56-69,共14页隋建利刘金全闫超; 国家社科基金重大项目"‘十二五’期间我国经济周期波动态势与宏观经济调控模式研究"(批准号10ZD&006);国家自然科学基金项目"新形势下非线性动态随机一般均衡模型在我国货币政策规则评价中的应用"(批准号71203076);教育部人文社会科学研究项目"‘十二五’期间我国经济周期波动态势与经济政策调控模式的动态随机一般均衡分析"(批准号11YJC790158);中国博士后科学基金特别资助项目"DSGE模型在我国货币政策规则评价中的应用"(批准号2012T50277);中国博士后科学基金面上项目"动态随机一般均衡模型的计量与应用研究"(批准号20110491323)资助; 本文基于经典R/S分析、修正R/S分析、GPH检验以及ARFIMAFIGARCH模型估计等方法的实证研究表明:首先,与ARFIMA-FIGARCH模型相比较,基于经典R/S分析方法得到的实证结果误差较大,而GPH检验方法又低估了时间序列条件方差过程中的长期记忆性...; 关键词：人民币汇率中间价收益率波动率双长期记忆性 ARFIMA—FIGARCH 模型

投资组合风险测度——基于FIGARCH-EVT-Copula方法被引量：2: 《北京理工大学学报（社会科学版）》2012年第1期44-49,共6页江红莉何建敏庄亚明张岳峰; 国家自然科学基金资助项目"流动性调整期望损失La-ES和最优变现策略"(70671025/G0115); 金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记性。基于此,将FIGARCH、EVT和Copula有机融合,建立FIGARCH-EVT-Copula模型来估计组合风险值,利用上证指数、深成指数组合进行实证研究。实证研究表明:我国股市波动确实具有长记忆...; 关键词：FIGARCH 极值理论 Coupla VaR 期望损失投资组合

基于小波多尺度分析的GARCH建模方法的拓展被引量：5: 《系统工程理论与实践》2011年第11期2060-2069,共10页彭选华傅强; 高等学校博士学科点专项科研基金(20100191110033);国家自然科学基金(70501015); 考虑到交易周期对资产价格波动特征的重要影响,将小波多尺度分析引入广义自回归条件异方差(GARCH)建模理论,提出了多尺度广义自回归条件异方差模型和多尺度增广分整广义自回归条件异方差均值模型,同时通过改进迭代的步长参数,得到了收...; 关键词：GARCH 增广FIGARCH—M 多尺度分析最大重复离散小波变换

中国期货市场高频波动率的长记忆性被引量：16: 《系统工程理论与实践》2011年第6期1039-1044,共6页庞淑娟刘向丽汪寿阳; 国家自然科学基金(71071170);中央财经大学211工程三期重点学科建设项目;中央财经大学青年科研创新团队资助; 利用GPH方法对中国期货市场收益率的高频数据进行检验,实证结果表明:期货市场高频收益率数据的波动性具有长记忆性特征.然后应用一类描述金融市场波动性过程的长记忆性特征的分整自回归条件异方差FIGARCH模型和HYGARCH模型,研究了中国...; 关键词：高频 GPH 长记忆性 FIGARCH HYGARCH

长记忆FIGARCH模型的预测(英文): 《南京大学学报（数学半年刊）》2010年第2期185-196,共12页侯大为王立洪; Supported by NSFC and NSFJS(No.BK2009222);the Cultivation Fund of the Key Scientific and Technical Innovation Project,Ministry of Education of China(No.708044); 本文中,我们提出了一个FIGARCH模型的适应性预测方法.我们证明了一个适当的一阶或二阶的GARCH模型可以很好地对长记忆FIGARCH(1,d,0)模型进行一步预测.蒙特卡洛模拟结果显示,在波动率序列长记忆性不是太强的情况下,适应性预测的均方误...; 关键词：FIGARCH模型 GARCH模型长记忆波动率预测

分形市场理论的产生和演变述评被引量：1: 《社会科学家》2010年第11期51-54,共4页陈秋雨周生春; 由于现实中出现了大量的"异常现象",代表了时间序列存在某种程度的循环和趋势性,并且具有自相似性和非线性特征,有效市场理论解释不了这种现象,于是分形理论应运而生。文章首先介绍了分形理论的产生,接着介绍了分形理论的演变中的最主...; 关键词：分形理论 ARFIMA FIGARCH SEMIFAR

不同分布下中国股市的VaR度量——基于ARFIMA-FIGACH模型: 《经济研究导刊》2010年第24期71-73,共3页刘蓓谭小明; 基于正态分布、学生-t分布、GED分布和Skewed-t分布四种不同分布,采用ARFIMA-FIGARCH模型对深圳股市收益率的风险值进行了动态建模。通过模型实证参数估计,发现深圳股市收益率序列存在双长记忆性特征;通过模型预测的VaR值的DQ和LR测试,...; 关键词：VaR双长记 ARFIMA-FIGARCH模 Skewed-t分布

基于修正Sharpe指数的我国开放式基金业绩评价研究被引量：4: 《中国软科学》2010年第7期175-183,共9页于天军田金信汪洋; 国内外大量实证研究发现基金收益率呈明显的尖峰、厚尾性和有偏性的非正态分布。针对Sharpe指数前提假设是收益率服从正态分布及使用标准差来度量投资风险的缺陷。本文提出用能更好的刻画投资基金收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾性的S...; 关键词：基金业绩评价 Skewed—t分布 FIGARCH—SKST模型 Sharpe指数

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