分形市场理论的产生和演变述评  

作　　者：陈秋雨[1,2] 周生春[1] 

机构地区：[1]浙江大学经济学院,浙江杭州310027 [2]浙江财经学院,浙江杭州310018

出　　处：《社会科学家》2010年第11期51-54,共4页Social Scientist

摘　　要：由于现实中出现了大量的"异常现象",代表了时间序列存在某种程度的循环和趋势性,并且具有自相似性和非线性特征,有效市场理论解释不了这种现象,于是分形理论应运而生。文章首先介绍了分形理论的产生,接着介绍了分形理论的演变中的最主要的发展阶段,包括经典R/S分析法、修正R/S分析法、GPH谱回归分析、ARFIMA模型、FIGARCH模型和FIEGARCH模型、SEMIFAR模型,最后比较了各种模型的优缺点,指出应该对这些模型取长补短。

关 键 词：分形理论 ARFIMA FIGARCH SEMIFAR 

分 类 号：F224.12[经济管理—国民经济]