云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 王立洪

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非参数趋势项时间序列自协方差函数的变点检测被引量：1: 《南京大学学报（数学半年刊）》2017年第1期76-96,共21页张瑞红王立洪; 国家自然科学基金资助项目(No.11671194;11171147;11501287); 本文主要考虑带有非参数趋势项时间序列的自协方差函数的变点检测问题.本文采用局部多项式对趋势项进行拟合,并对去除趋势项后的时间序列,通过累积和(CUSUM)统计量进行变点分析.在GMC条件及一些正则性假设下,我们讨论了检验统计量在原...; 关键词：自协方差变点检测相合性累积和统计量局部多项式估计

函数型数据的近邻域估计: 《数学学报（中文版）》2014年第2期339-350,共12页邢文杰王立洪; 国家自然科学基金(11171147);教育部高等学校科技创新工程重大项目培育资金(708044);江苏省青蓝工程资助项目; 主要讨论函数型数据的近邻域估计的渐近性质.在α-混合条件及一些正则性假设下,我们讨论了函数空间上非参数回归函数的k阶近邻域估计的相合性和渐近正态性.通过模拟分析几组不同误差分布的函数型数据,并与核估计方法进行比较,验证了有...; 关键词：函数型数据 k阶近邻域估计 Α-混合相合性

长记忆多项式回归模型的置信域估计被引量：6: 《应用数学学报》2014年第1期31-44,共14页周丽燕王立洪; 国家自然科学基金(11171147);教育部高等学校科技创新工程重大项目培育资金(708044);江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师资助项目; 本文主要讨论误差序列存在长记忆性的多项式回归模型的回归参数向量的置信域问题.这是一个涉及到多维空间的问题.我们分别给出了基于普通最小二乘估计(OLS)和广义最小二乘估计(GLS)方法的回归参数的置信域表达式.进一步结合有效样本数...; 关键词：长记忆多项式线性回归模型置信域最小二乘估计相对效率

基于残差的非线性自回归模型的拟合优度检验被引量：4: 《南京大学学报（数学半年刊）》2012年第1期93-104,共12页张莹王立洪; 国家自然科学基金资助项目(No.11171147);教育部高等学校科技创新工程重大项目培育资金资助项目(No.708044);江苏省2010年度高校"青蓝工程"优秀青年骨干教师培养对象资助项目;江苏省自然科学基金资助项目(No.BK2009222); 时间序列模型中,考虑误差分布的拟合优度检验是很重要的.Lee和Na(2002)考虑了在线性自回归模型下,基于残差的Bickel-Rosenblatt检验问题.他们指出了在原假设条件下,检验统计量的极限分布与利用独立同分布观测值的经典BickelRosenblatt...; 关键词：拟合优度检验残差自回归模型 Bickel—Rosenblatt检验极限分布

长记忆ARFIMA-GARCH模型的状态空间模型估计(英文): 《应用概率统计》2011年第6期642-656,共15页王立洪顾承祖; supported by the National Natural Science Foundation of China(11171147);the Natural Science Foundation of Jiangsu Province of China(BK2009222);by the Cultivation Fund of the Key Scientific and Technical Innovation Project,Ministry of Education of China(708044); 本文考虑了ARFIMA-GARCH类模型的状态空间表示.ARFIMA-GARCH这类模型结合了长记忆时间序列和条件异方差过程.虽然ARFIMA-GARCH模型的状态空间表示是无穷维的,但是基于这种表示法的精确极大似然估计可以在样本长度的迭代计算中得到.本文...; 关键词：ARFIMA-GARCH模型极大似然估计缺失数据状态空间表示

长记忆FIGARCH模型的预测(英文): 《南京大学学报（数学半年刊）》2010年第2期185-196,共12页侯大为王立洪; Supported by NSFC and NSFJS(No.BK2009222);the Cultivation Fund of the Key Scientific and Technical Innovation Project,Ministry of Education of China(No.708044); 本文中,我们提出了一个FIGARCH模型的适应性预测方法.我们证明了一个适当的一阶或二阶的GARCH模型可以很好地对长记忆FIGARCH(1,d,0)模型进行一步预测.蒙特卡洛模拟结果显示,在波动率序列长记忆性不是太强的情况下,适应性预测的均方误...; 关键词：FIGARCH模型 GARCH模型长记忆波动率预测

时间序列模型L_1-估计量的极限分布:平稳自回旧模型被引量：3: 《数学学报（中文版）》1999年第5期905-912,共8页王立洪王金德; 国家自然科学基金;江苏省自然科学基金; 时间序列模型的L_1-估计问题是非常重要的．这些估计量的许多性质都被研究过．然而，仍有一些基本问题有待解决．本文将给出平稳自回归模型L_1-估计量的极限分布．; 关键词：极限分布自回归模型时间序列模型 L1估计量

带有相依样本的随机规划问题的渐近性态: 《应用数学学报》1999年第1期78-83,共6页王立洪; 国家自然科学基金; 本文考虑统一的随机规划模型在随机元样本序列不独立情况下的最优解的统计估计量的渐近特性，模型（１）将概率约束规划问题等亦包含在内。; 关键词：统计估计相依样本随机规划渐近性态

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