云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 顾承祖

顾承祖: 作品数：1被引量：0H指数：0; 导出分析报告; 供职机构：南京大学数学系更多>>; 发文主题：长记忆极大似然估计缺失数据英文更多>>; 发文领域：理学更多>>; 发文期刊：《应用概率统计》更多>>; 所获基金：国家自然科学基金更多>>

检索结果分析

共条记录，以下是1-1

全选清除导出

视图：

排序：

长记忆ARFIMA-GARCH模型的状态空间模型估计(英文): 《应用概率统计》2011年第6期642-656,共15页王立洪顾承祖; supported by the National Natural Science Foundation of China(11171147);the Natural Science Foundation of Jiangsu Province of China(BK2009222);by the Cultivation Fund of the Key Scientific and Technical Innovation Project,Ministry of Education of China(708044); 本文考虑了ARFIMA-GARCH类模型的状态空间表示.ARFIMA-GARCH这类模型结合了长记忆时间序列和条件异方差过程.虽然ARFIMA-GARCH模型的状态空间表示是无穷维的,但是基于这种表示法的精确极大似然估计可以在样本长度的迭代计算中得到.本文...; 关键词：ARFIMA-GARCH模型极大似然估计缺失数据状态空间表示