韩旭

作品数：1被引量：1H指数：1
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发文主题：ESVAR理论实证投资组合绩效投资组合更多>>
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引入VaR和ES约束的投资组合理论实证被引量：1
《上海交通大学学报》2005年第3期500-503,共4页全林 罗洪浪 韩旭 
针对机构投资者控制市场风险的需要,将VaR(风险价值)和ES(期望不足)约束引入到均值-方差投资组合理论中,并利用中国A股1995～2002年的数据,实证了VaR和ES约束对组合绩效的影响.实证结果表明:对于有无风险约束、风险约束类型(VaR对ES)、...
关键词：市场风险 风险价值 期望不足 投资组合绩效 
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