罗洪浪

作品数：8被引量：84H指数：5
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供职机构：上海交通大学国际与公共事务学院更多>>
发文主题：数据包络分析封闭式基金投资组合理论行为投资组合流动性更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《上海交通大学学报》《证券市场导报》《上海管理科学》《中国管理科学》更多>>
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引入VaR和ES约束的投资组合理论实证被引量：1
《上海交通大学学报》2005年第3期500-503,共4页全林 罗洪浪 韩旭 
针对机构投资者控制市场风险的需要,将VaR(风险价值)和ES(期望不足)约束引入到均值-方差投资组合理论中,并利用中国A股1995～2002年的数据,实证了VaR和ES约束对组合绩效的影响.实证结果表明:对于有无风险约束、风险约束类型(VaR对ES)、...
关键词：市场风险 风险价值 期望不足 投资组合绩效 
中国股市动量策略和反向策略的赢利性被引量：15
《系统工程理论方法应用》2004年第6期495-499,503,共6页罗洪浪 王浣尘 
利用经偏度、序列相关和异方差调整的t统计量,考察了1995～2002年我国股市动量策略和反向策略的赢利性,并研究了均值-标准差比率优化配置对上述两种策略赢利性的影响。研究发现:动量策略中赢者和输者组合都未表现出相应的收益惯性,该策...
关键词：动量策略 反向策略 等权配置 均值一标准差 比率优化配置 
封闭式基金的市场流动性研究被引量：3
《上海管理科学》2004年第2期43-45,共3页罗洪浪 王浣尘 
本文在给出一个改进流动性指标的基础上 ,利用该指标对封闭式基金的市场流动性进行了分析。研究发现 :封闭式基金市场流动性不存在周内效应 ,周内也无显著的变动模式 ;封闭式基金流通股本规模对市场流动性有显著影响 ,市场偏好次小盘基...
关键词：封闭式基金 市场流动性 周内效应 变动模式 流通股本规模 基金折价 
引入风险价值约束的投资组合理论被引量：5
《上海交通大学学报》2004年第3期441-444,共4页罗洪浪 王浣尘 罗洪浪 王浣尘 
风险价值(VaR)是近年来最为流行的风险管理工具.本文在无风险证券情形下,将VaR约束引入到传统的均值-方差投资组合理论中,考察了此时投资组合的有效前沿以及投资组合选择的变化,并指出了VaR约束对证券投资基金组合管理的意义.
关键词：风险价值约束 有效前沿 投资组合选择 
双风险度量下封闭式基金业绩的数据包络分析被引量：15
《系统工程》2003年第5期94-100,共7页罗洪浪 王浣尘 田中甲 
数据包络分析 (Data Envelopment Analysis,DEA)是一种广泛运用于相对绩效评估的系统分析方法 ,将一多输入单输出 DEA模型引入证券投资基金业绩评价 ,其中输出为基金收益 ,而输入则为管理费用、交易成本、标准差和 Va R。随后 ,利用该...
关键词：封闭式基金业绩 数据包络分析 风险度量 数学规划 证券市场 
封闭式基金的超额波动性研究
《证券市场导报》2003年第10期70-72,共3页罗洪浪 王浣尘 
研究发现,封闭式基金的超额波动性有一半强的部分是特有的,而投资者情绪风险、市场风险、账面市值风险和小公司风险等四种系统风险度量解释了42.33％的超额波动性,其中投资者情绪风险因子贡献最大。
关键词：封闭式基金 超额波动性 市场风险 投资者情绪风险 账面市值风险 小公司风险 系统风险 
基于DEA的封闭式基金业绩评价被引量：28
《中国管理科学》2003年第5期20-25,共6页罗洪浪 王浣尘 田中甲 
数据包络分析(DataEnvelopmentAnalysis,DEA)是一种广泛运用于相对绩效评估的系统分析方法,本文将一多输入单输出DEA模型引入证券投资基金业绩评价,其中输出为基金收益,而输入则为管理费用、交易成本和标准差。随后,利用该模型对2000年...
关键词：封闭式基金 业绩评价 数据包络分析 
现代投资组合理论的新进展被引量：18
《系统工程理论方法应用》2002年第3期185-189,197,共6页罗洪浪 王浣尘 
现代投资组合理论虽已诞生了半个世纪 ,但有关它的研究仍层出不穷。文中考察了近十年来有关现代投资组合理论的新进展 ,将之大致分为引入流动性的投资组合理论、基于 Va R的投资组合理论、行为投资组合理论和基于非效用的投资组合理论...
关键词：投资组合理论 流动性 风险价值 行为投资组合 非效用 
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